Stochastische Finanzmathematik I

Inhalt: 

Zeitlich diskrete stochastische Finanzmarktmodelle und Analyse der entsprechenden martingaltheoretischen und funktionalanalytischen Methoden (Arbitragefreiheit und Martingalmaße, das Cox-Ross-Rubinstein Modell und die Black-Scholes Formel, optimales Stoppen und amerikanische Optionen, Risikomaße) sowie Einführung in zeitstetige Modelle und der pfadweise Ito-Kalkül

 

Vorlesung und Vorlesungszeiten: Die Vorlesung findet auf deutsch, online via Zoom an folgenden Terminen statt:

  • Mo. 9:3o-11:oo (Dörte Kreher)
  • Di.  9:3o-11:oo (Dörte Kreher)

Die Zugangsdaten finden Sie auf einer geschützten Moodle Seite; die Zugangsdaten zur Moodle Seite werden ausschließlich über Agnes versandt. Aus diesem Grund ist weder eine Gast- noch eine Nebenhörerschaft möglich. Eine Aufzeichnung der Vorlesung findet nicht statt. Es wird Die erste Vorlesung findet am 3. November statt, die Zugangsdaten werden am 2. November via Agnes verschickt.

Die Übung findet auf Englisch und ebenfalls via Zoom statt:

  • Mo. 11:15-12:45 (Martha Nansubuga)

Die erste Übung findet am 9. November statt.

Ein Skript zur Vorlesung wird online zur Verfügung gestellt. Große Teile der Vorlesung orientieren sich an dem Buch

  • Hans Föllmer / Alexander Schied: Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time, De Gruyter Textbook (2011), 

welches online über das HU Netz verfügbar ist.  

 

Voraussetzungen: 

Analysis I+II; Lineare Algebra I+II; Stochastik I+II, wobei Stochastik II ggf. parallel gehört werden kann