Stochastische Analysis

Inhalt: 

Stochastic Prozesse in stetiger Zeit, Stochastische Integration, Ito Formel, Girsanov Theorem, Stochastische Differentialgleichungen

Vorlesungszeiten: 

  • Di. 13:oo - 15:oo; RUD 26; 0.311 - U. Horst
  • Mi. 9:oo - 11:oo; RUD 26; 0.311 - U. Horst
  • erster Termin: 19.04

Übungstermin: 

  • Mi. 11:oo - 13:oo; RUD 25; 1.115 - R. Denkert 
  • erster Termin: 27.04.

Voraussetzungen: 

  • Analysis I+II+III
  • Stochastik I+II 

Inhaltsübersicht:

  • Stochastische Prozesse in stetiger Zeit
  • Gauss Prozesse und die Brownsche Bewegung
  • Quadratische Variation und die elementare Ito Formel
  • Das Ito Integral und Ito Prozesse
  • Darstellungssätze und Masswechsel 
  • Stochastische Differentialgleichungen

Literatur: Skript 

Abschlussprüfung: je nach Teilnehmerzahl Klausur oder mündliche Prüfung.  

The course will be given in English upon request.