Das Seminar bietet eine vertiefende Einführung in verschiedenste Bereiche der Wahrscheinlichkeitstheorie und ihrer Anwendungen. Es sind ausschliesslich Einzelvorträge erlaubt. Im Ergebnis ist die Anzahl der Vorträge auf maximal 10 begrenzt. Bis zu 8 Vortragsthemen (mit * gekennzeichnet) eignen sich als Vorbereitung für eine Bachelorarbeit. Folgende Themen stehen zur Auswahl
- Optimal stopping in discrete time (2 Vorträge; Vorkenntnisse in Finanzmathematik wünschenswert)
- Quantile hedging in discrete time* (Vorkenntnisse in Finanzmathematik wünschenswert)
- Ergodic transformations and moment problems*
- Conditional expectations and equality in law
- Probbability theory and prime numbers* (hier müssen Sie den Vortrag aus verschiedene Quellen "zusammenbauen")
- Characterization and transformation of normal distributions*
- Changes of probabilities, CLTs and stable convergence*
- Optimal stopping for non-stopping times*
- Poisson processes, Brownian motion and processes with independent increments* (hier müssen Sie den Vortrag aus verschiedene Quellen "zusammenbauen")
- Insider trading and Brownian bridges* (Vorkenntnisse in stochastischer Analysis notwendig)
Die Themenvergabe erfolgt am 14. April; der erste Vortrag soll stattfinden am 28. April oder 5. Mai.
Die ersten beiden Vortragsthemen basieren auf dem Buch Stochastic Finance von Föllmer und Schied; die Votragsthemen 3-9 basieren aus Aufgaben in diesem Buch.
Interessenten können sich gerne vorab per Mail bei Frau Bergmann ([name]@math.hu-berlin.de) anmelden.